Nya handelssystem och metoder av Perry J. Kaufman Den bästsäljande handboken till handelssystem, uppdaterad för 21-talet I mer än två decennier har futureshandlare vänt sig till de klassiska handelssystemen och metoderna för fullständig information om de senaste, mest framgångsrika indikatorerna, program, algoritmer och system. Perry Kaufman, en ledande framtidsexpert som är mycket respekterad för hans års erfarenhet inom forskning och handel, har grundligt uppdaterat sin bästsäljande guide, lägga till fler system, fler metoder och omfattande riskanalys för att hålla detta den mest omfattande och instruktionsboken om handelssystem idag . Denna detaljerade, praktiska manual ger en komplett analys, med en systematisk metod med fördjupade förklaringar av varje teknik. Denna fjärde upplagan ger också läsare en CD-ROM som innehåller TradeStation EasyLanguage-programmet, Excel-kalkylblad och Fortran-program som visas i boken. Utgivare . John Wiley Sons Publicera datum. 2005-03-15Trading Systems and Methods, Website, 5th Edition Den ultimata guiden till handelssystem, fullständigt reviderad och uppdaterad Under mer än trettio år har professionella och enskilda handlare vänt sig till Trading Systems and Methods för detaljerad information om indikatorer, program, algoritmer, och system, och nu uppdaterar den här helt reviderade femte upplagan täckningen för dagens marknader. Den slutgiltiga referensen om handelssystemen, förklarar boken verktygen och teknikerna för framgångsrik handel för att hjälpa näringsidkare att utveckla ett program som uppfyller sina egna unika behov. Genom att presentera en analytisk ram för att jämföra systematiska metoder och tekniker erbjuder den nya utgåvan en omfattande täckning på nästan alla områden, inklusive trender, momentum, arbitrage, integration av grundläggande statistik och riskhantering. Omfattande och djupgående beskriver boken varje teknik och hur den kan användas till en handlarefördel, och visar likheter och variationer som kan tjäna som värdefulla alternativ. Boken går också till läsare genom grundläggande matematiska och statistiska begrepp i handelssystemdesign och metodik, till exempel hur mycket data som ska användas, hur man skapar ett index, riskmätningar med mera. Förpackad med exempel, den här grundligt reviderade och uppdaterade femte utgåvan omfattar mer system, mer metoder och mer riskanalyssteknik än någonsin tidigare. Den ultimata guiden till handelssystemdesign och - metoder, nyligen reviderad Inkluderar utökad täckning av handelsmetoder, arbitrage, statistiska verktyg och riskhanteringsmodeller Skrivet av den hyllade experten Perry J. Kaufman Funktioner kalkylblad och TradeStation-program för en mer omfattande och interaktiv lärandeupplevelse. läsare med tillgång till en kompanionswebbplats laddad med kompletterande material Skriven av en global ledare inom handelsområdet, Trading Systems and Methods, femte upplagan är den väsentliga hänvisningen till handelssystemdesign och metoder uppdaterade för en handelsklimat efter krisen. Förord till femte upplagan xv KAPITEL 1 Inledning 1 Utvecklingsrollen för teknisk analys 1 Konvergens av handelsstilar i lager och framtid 2 En linje i sanden mellan grundval och teknisk analys 4 Professionell och amatör 5 Beslut om handelstyp 8 Mätstörning 10 Maturmarknader och globalisering 14 Bakgrundsmaterial 16 Riktlinjer för forskning 18 Syfte med denna bok 19 Ett handelssystems profil 20 Ett ord om notationen som används i denna bok 23 KAPITEL 2 Grundläggande koncept och beräkningar 25 Om data och medelvärde 26 Prisfördelning 33 Moment of the Distribution: Varians, Skejhet och Kurtosis 37 Standardisering av Risk och Retur 48 Standardmätningar av prestanda 58 Leverans och efterfrågan 66 KAPITEL 3 Kartläggning 79 Hitta konsekventa mönster 80 Vad orsakar större prisrörelser och tendenser 82 Bardiagrammet och dess tolkning av Charles Dow 83 Diagramformationer 92 En dagsmönster 102 Fortsättsmönster 113 Grundläggande begrepp i diagramhandel 117 Tillbehör umulation och Distribution8212Bottomer och toppar 118 Episodiska mönster 132 Prismål för bar kartläggning 133 Implicita strategier i ljusstakediagrammer 139 Praktisk användning av stapeln Diagram 144 Utveckling i prismönster 148 KAPITEL 4 Kartläggningssystem och tekniker 151 Dunnigan och dragmetoden 152 Nofri8217s Congestion-Phase System 155 Utanfördagar med utvändig stängning 157 Invändiga dagar 158 Pivotpunkter 158 Åtgärd och reaktion 159 Kanalbrytning 167 Flytta kanaler 170 Varukanalregister 171 Wyckoff8217s Kombinerade tekniker 172 Komplexa mönster 173 En studie av kartmönster 176 Bulkowski8217s Diagrammönsterrangeringar 178 KAPITEL 5 Händelse - Driven Trends 181 Swing Trading 182 Konstruera ett Swing-diagram med hjälp av ett Swing-filter 184 Peka-diagram Figur 195 N-Day Breakout 222 KAPITEL 6 Regressionsanalys 235 Komponenter i en tidsserie 235 Egenskaper för prisdata 236 Linjär regression 238 Lineär Korrelation 248 Icke-linjära approximationer för två variabler 252 Transf ormering nonlinear to linear 256 Evaluering av tvåvariabla tekniker 257 multivariata approximationer 259 Grundläggande handelssignaler med en linjär regressionsmodell 273 Mäter marknadsstyrka 276 KAPITEL 7 Tidsbaserade trendberäkningar 279 Prognos och följd 279 Prisförändring över tid 284 Det rörliga genomsnittsvärdet 284 Geometriska Flyttande medelvärde 292 Ackumulativt medelvärde 293 Återställ ackumulativt medelvärde 293 Drop-off-effekt 293 Exponentiell utjämning 293 Plotting Lags and Leads 307 KAPITEL 8 Trend Systems 309 Varför Trend Systems Work 309 Basic Köp och sälj signaler 314 Band och kanaler 320 Användningar av en enda trend 330 Jämförelse av de stora trendsystemen 336 Tekniker med hjälp av två trendlinjer 350 Flera tendenser och gemensam känsla 356 Omfattande studier 359 Välja rätt trendmetod och hastighet 359 Flytta genomsnittssekvenser: Signalprogression 363 Tidiga utgångar från en trend 366 Flytta genomsnittliga prognostiserade övergångar 366 KAPITEL 9 Momentum och oscillatorer 369 Divergensindex 384 Dubbelslipad Mo mentum 404 Hastighet och acceleration 412 Hybrid momenttekniker 416 Momentumdivergens 418 Några slutliga kommentarer på Momentum 426 KAPITEL 10 Säsongs - och kalendermönster 427 En konsekvent faktor 428 Säsongsmönster 429 Populära metoder för beräkning av säsongsmässighet 430 säsongsmässiga filter 456 Säsongsspecifika och aktiemarknaden 478 Vanliga Sans och säsonglighet 483 KAPITEL 11 Cykelanalys 485 Cykelunderlag 485 Upptäck cykeln 494 Maximal entropi 514 Cykelkanalindex 520 Kort cykelindikator 521 KAPITEL 12 Volym, öppen ränta och bredd 527 Ett specialfall för framtidsvolymen 527 Variationer från normala mönster 529 Standardtolkning 531 Volymindikatorer 535 Breddindikatorer 546 Tolkning av volymen och bredden systematiskt 554 En integrerad sannolikhetsmodell 558 Intradagvolymmönster 559 Filtrering Låg volym 562 Marknadsfaciliteringsindex 564 KAPITEL 13 Spridningar och arbitrage 565 Dynamik för framtida Intramarket Spreads 566 Driftskostnader 567 Spreads in Stoc ks 569 Spridnings - och arbitrageförhållanden 570 Riskreducering i spridningar 571 Den bärande handeln 596 Ändra spridningsförhållandena 600 Intermarknadsspridningar 602 KAPITEL 14 Beteendemetoder 617 Mäta nyheterna 618 Event Trading 623 Förpliktelse om handelens rapport 635 Yttrande och motsats Yttrande 641 Fibonacci och mänskligt beteende 648 Elliott8217s Wave Principe 651 Prismålkonstruktioner Använda Fibonacci Ratio 660 Fischer8217s Golden Section Compass System 662 WD Gann8212Tid och rymd 666 Finansiell Astrologi 671 KAPITEL 15 Mönsterigenkänning 685 Projektion Dagliga höga och låga 687 Tid på dagen 689 Öppningsluckor 699 Veckodag, Weekend och Återgång Mönster 711 Datorbaserad mönsterigenkänning 732 Artificiell intelligens 735 KAPITEL 16 Daghandel 737 Påverkan av transaktionskostnader 738 Viktiga element i daghandel 744 Handel med prismönster 753 Intradagbrytningssystem 759 Intradagvolymmönster 774 Intradagprisskador 775 KAPITEL 17 Adaptiva tekniker 779 adaptiv Trendberäkningar 779 Adaptiva variationer 788 Andra adaptiva momentberäkningar 793 Adaptiv Intraday Breakout System 796 En Adaptiv Process 797 Med Adaptiv Metoder 798 KAPITEL 18 Prisdistributionssystem 801 Mätfördelning 801 Användning av prisfördelningar och mönster för att förutse rörelser 805 Prisfördelning 811 Steidlmayer8217s Marknadsprofil 822 Använda dagliga utdelningar för att identifiera stöd och motstånd 830 KAPITEL 19 Flera tidsramar 833 Stämma två tidsramar att arbeta tillsammans 833 Elder8217s handelssystem för tre skärmar 835 Robert Krausz8217s flera tidsramar 838 Martin Pring8217s KST-system 842 KAPITEL 20 Avancerade tekniker 845 Mätningsvolatilitet 845 Använda volatilitet för handel 856 Val av handel med volatilitet 861 Trender och prisljud 868 Trender och räntesatser 871 Expert Systems 871 Fuzzy Logic 875 Fractals, Chaos och Entropy 880 Neural Networks 886 Genetic Algorithms 895 Replication of Hedge Funds 902 KAPITEL 21 System Tes ting 905 Identifiera parametrarna 908 Välja testdata 910 Testintegritet 916 Söka efter det bästa resultatet 919 Visualisera och tolka testresultat 922 Storskaligtest 932 Raffinera strategireglerna 937 Kommer till giltiga testresultat 938 Jämförelse av resultaten av två system 946 Profiting från de värsta resultaten 950 Retesting for Changing Parameters 951 Testning över ett brett spektrum av marknader 954 Prisskador 970 Anatomi av en optimering 972 Sammanfattning av robusthet 976 KAPITEL 22 Praktiska överväganden 983 Användning och missbruk av datorn 984 Extreme Events 992 Speltekniker8212Theory of Runs 1000 Selective Trading 1011 System Trade-Offs 1012 Handelsgränser och frånkopplade marknader 1018 Silver och NASDAQ8212Too Bra att vara sant 1020 Likhet med systematiska handelssignaler 1021 KAPITEL 23 Riskkontroll 1027 Felaktigt lycka till skicklighet 1027 Riskavvändning 1028 Mätning av avkastning och risk 1034 Hävstångseffekt baserat på exponering 1049 Individuell handelsrisk 1050 Kaufman på Sto ps och vinstlösning 1059 Marknadsval för utväljning 1062 Sannolikhet för framgång och fördröjning 1072 Antagning av position 1076 Förening av position 1080 Aktieutveckling 1085 Investering och återinvestering: Optimal f 1088 Jämförelse av förväntade och faktiska resultat 1092 KAPITEL 24 Diversifiering och portföljallokering 1099 Ändring Korrelationer 1105 Typ av portföljmodeller 1105 Klassificering av portföljallokering 1107 Hitta optimal portföljallokering med Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s genetisk algoritmlösning för portföljallokering 1114 Volatilitetsstabilisering 1142 BILAGA 1 Statistiska tabeller 1147 BILAGA 2 Matrislösning till linjära ekvationer och markovkedjor 1151 BILAGA 3 Trigonometrisk regression för att hitta cykler 1161 Om kompanionswebbplatsen 1191Trading System Reviews GTS ger det ett GGGGG-betyg för att göra vad det står på tennet. Oavsett om det är tillräckligt bra för dig att dela med dina pengar är det en annan fråga. Vad händer när jag skickar in mitt system för granskning Ditt system kommer att granskas av en liten panel av handlare som letar efter helt enkelt 8220. Det gör det som står på tin8221. Detta kan innebära en manuell återprövning av reglerna och prestanda och även en del framåtprovning för att testa hur praktiskt systemet är, dvs kan du få de entriesexits som anges i systemet. Resultaten kommer sedan att diskuteras med dig innan du publiceras längs sidan en sammanfattning av ditt system i det här avsnittet. Varför skulle du vilja skicka in ditt handelssystem för granskning Det finns ett helvete många system där ute än don8217t gör en fruktansvärd sak och du måste skilja dig från dem8230.assuming du har ett system du tror på. Om du skickar in din handelssystem för granskning har du rätt att tillhandahålla en gratis länk till försäljningsstället för ditt handelssystem. Med andra ord Viktigast är att översynen är oberoende. Det finns så många 8220system8221 leverantörer där ute som har recensioner men när man tittar på dem verkar de inte vara så oberoende. Ett bra exempel är för ett systemsamtal förex avenger. Om du gör en google-sökning kommer du att se att det finns massor av recensioner. De anger vanligtvis något bra som 8220wait don8217t köpa forex avenger tills du läser this8221. Naturligtvis förväntar du dig en negativ recension men då läser den mer som en 5-stjärnig guide till hur allt är så bra om systemet. Men när det finns flera webbplatser som gör samma granskning blir det lite uppenbart. Förhoppningsvis är det här där GTS kommer att skilja sig. Vi kommer att ge en ärlig recension och så länge översynen matchar vad leverantören är annonserad lägger vi till den i listan. Enkel. Och du behöver inte oroa dig för att vi inte förväntar oss helt perfekta systems8230.Jag tror inte att de finns. Real trading system kommer att göra. Om du skulle vilja skicka in ditt Forex trading system för granskning, var god kontakta väl acceptera system för granskning från den 1 juli 2009
No comments:
Post a Comment