Rankbaserad uppskattning för autoregressiva rörliga genomsnitts tidsseriemodeller Abstract.8194 Vi etablerar asymptotisk normalitet och konsistens för rangbaserade uppskattningar av medelstora parametrar för automatisk reglering. Estimatorerna erhålles genom att minimera en rangbaserad återdispersionsfunktion liknande den som ges av L. A. Jaeckel Ann. Matematik. Statistik. Vol. 43 (1972) 144982111458. Dessa uppskattare kan ha samma asymptotiska effektivitet som maximala sannolikhetsbedömare och är robusta. Kvaliteten på de asymptotiska approximationerna för ändliga prover studeras via simulering. Dokumenttyp: Forskning Artikelansökningar: Northwestern University Publiceringsdatum: 1 2008. Dela Innehåll Åtkomst Nyhet Innehåll Innehållsfritt Innehåll Nytt innehåll Öppet åtkomstinnehåll Delvis Öppet åtkomstinnehåll Abonnerat innehåll Delvis abonnerat innehåll Gratis provningsinnehåll Bläddra enligt publikation Bläddra efter ämne Bläddra bland utgivare Avancerad sökning Om oss Forskare Bibliotekare Utgivare Nya funktioner Titlar Hjälp Kontakta oss Webbplats kopia 2017 Ingenta. Artikel upphovsrätt förblir hos förlaget, samhället eller författaren som anges i artikeln. Cookies policy Ingenta Connect webbplats använder sig av cookies för att hålla reda på data som du har fyllt i. Jag är nöjd med detta Läs merRankbaserad uppskattning för autoregressiva glidande tidsseriemodeller Vi etablerar asymptotisk normalitet och konsistens för rangbaserade uppskattare av genomsnittsgränsparametrar som körs automatiskt. Estimatorerna erhålles genom att minimera en rangbaserad återdispersionsfunktion liknande den som ges av L. A. Jaeckel Ann. Matematik. Statistik. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Dessa uppskattare kan ha samma asymptotiska effektivitet som maximala sannolikhetsbedömare och är robusta. Kvaliteten på de asymptotiska approximationerna för ändliga prover studeras via simulering. Copyright 2007 The Author Journal Compilation 2007 Blackwell Publishing Ltd. Om du har problem med att ladda ner en fil, kolla om du har rätt program för att visa den först. Vid ytterligare problem läs IDEAS hjälp sida. Observera att dessa filer inte finns på IDEAS-webbplatsen. Var tålmodig eftersom filerna kan vara stora. Eftersom tillgången till det här dokumentet är begränsat kanske du vill leta efter en annan version under Relaterad forskning (nedan) eller söka efter en annan version av den. Artikel tillhandahållen av Wiley Blackwell i sin tidskrift Journal of Time Series Analysis. När du begär en korrigering, var vänlig och nämna dessa saker hantera: RePEc: bla: jtsera: v: 29: y: 2008: i: 1: p: 51-73. Se allmän information om hur du korrigerar material i RePEc. För tekniska frågor angående detta objekt, eller för att rätta till dess upphovsmän, titel, abstrakta, bibliografiska eller nedladdningsinformation, kontakta: (Wiley-Blackwell Digital Licensing) eller (Christopher F. Baum) Om du har skrivit det här föremålet och inte är registrerat med RePEc, vi uppmuntrar dig att göra det här. Detta låter dig länka din profil till det här objektet. Det tillåter dig också att acceptera potentiella citat till det här objektet som vi är osäkra på. Om referenser saknas helt kan du lägga till dem med det här formuläret. Om de fullständiga referenserna listar ett objekt som är närvarande i RePEc, men systemet inte länkade till det, kan du hjälpa till med det här formuläret. Om du känner till saknade objekt som citerar den här kan du hjälpa oss att skapa dessa länkar genom att lägga till relevanta referenser på samma sätt som ovan för varje refererande artikel. Om du är en registrerad författare till det här objektet kan du också kolla citatfliken i din profil, eftersom det kan finnas några citat som väntar på bekräftelse. Observera att korrigeringar kan ta några veckor för att filtrera genom de olika RePEc-tjänsterna. Fler tjänster Följ serier, tidskrifter, författare mer Nya nyhetsbrev via e-post Prenumerera på nya tillägg till RePEc Författarregistrering Offentliga profiler för ekonomiforskare Olika forskningsbetyg inom ekonomi och närliggande områden Vem var en elev av som använder RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papper på olika ekonomi ämnen Ladda upp ditt papper för att vara listat på RePEc och IDEAS EconAcademics Bloggaggregat för ekonomisk forskning Plagiat Fall av plagiering i ekonomi Arbetsmarknadspapper RePEc arbetspapper serie dedikerad till arbetsmarknaden Fantasy League Låt dig vara i rike av en ekonomi avdelningen Tjänster från StL Fed Data, forskning, applikationer mer från St. Louis FedRank-baserad uppskattning för autoregressiva rörliga genomsnittliga tidsseriemodeller Beth Andrews anslutning som inte tillhandahålls SSRN Vi etablerar asymptotisk normalitet och konsistens för rangbaserade uppskattningar av autoregressiv - Flytta genomsnittliga modellparametrar. Estimatorerna erhålles genom att minimera en rangbaserad återdispersionsfunktion liknande den som ges av L. A. Jaeckel Ann. Matematik. Statistik. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Dessa uppskattare kan ha samma asymptotiska effektivitet som maximala sannolikhetsbedömare och är robusta. Kvaliteten på de asymptotiska approximationerna för ändliga prover studeras via simulering. Antal sidor i PDF-fil: 23 Datum publicerad: 11 december 2007 Förslag till citat Andrews, Beth, Rank-Based Estimate for Autoregressive Moving Average Time Series Modeller (0000). Journal of Time Series Analysis, vol. 29, utgåva 1, sid. 51-73, januari 2008. Tillgänglig på SSRN: ssrnabstract1067149 eller dx. doi. org10.1111j.1467-9892.2007.00545.x Kontaktinformation
No comments:
Post a Comment